Ojciec Pio mocno wierzył w świat nadprzyrodzony i w Kościół składający się zarówno z żyjących, jak i ze zmarłych, którzy dostąpili chwały nieba albo w czyśćcu doznają bolesnego oczyszczenia po śmierci. Był głęboko przekonany, że te trzy stany wzajemnie się komunikują, wspierają i na siebie oddziałują – czytamy w książce „Największe tajemnice czyśćca. Błogosławieństwo oczyszczającego ognia”.